跨市场ETF是指所跟踪指数的成份股票同时包括深交所与上交所上市的股票，基金份额在深交所（或上交所）上市交易，投资者可采用组合证券进行申购赎回的ETF。

其中沪深300指数和中证系列指数都是比较常见的跨市场指数，投资者在交易此类基金时，应结合其成分股走势选择买卖机会，即在成分股下跌的时候卖出，在成分股上涨的时候买入。